확률적 사고의 힘 / 다부치 나오야

 

ㆍ중요한 사실은, 설사 결과가 나빴더라도 투자 판단이 꼭 잘못된 것은 아니었다는 점이다. 협상이 결렬된 뒤 우리는 늘 이 사실을 곱씹어 보고 무심코 지나쳐버렸을지도 모를 단서를 찾았다. 하자미나 큰 타격을 준 손실이더라도 판단을 잘못했기 때문만은 아니었다. 확률을 올바르게 계산하면 대부분의 거래에서, 그리고 거래 전체의 총액에서도 이익이 나오게 마련이다. 

 

 

 

추천사. 확률적 사고를 가장 쉽게 설명한 책 | 홍진채

 

ㆍ인간은 확률적 사고에 대비되는 인과론, 결과론, 이원론, 노력 만능론 사고에 익숙해져 있다. 우리 두뇌는 단 하나의 사례를 겪더라도 인과관계를 추론하고, 그 하나의 결과가 당연한 귀결이라 여기며, 한두 가지 요인을 원인으로 지목하고자 한다. 결과가 나쁘면 제대로 된 선택을 하지 못한 의사결정자를 탓하고, 더 나은 의사결정을 하기 위한 노력이 부족했음을 탓한다. 또 더 열심히 노력하면 반드시 결과가 좋아질 것으로 생각한다. 

 

ㆍA를 하면 B가 된다'라는 사고방식으로는 더 이상 살아남을 수 없다. 선택지는 다양해졌지만 딱히 '이렇게 해야 성공할 수 있다'라는 방법론은 더더욱 찾기 힘들어졌다. 

 

ㆍ확률적 사고의 핵심은 다양성과 시행착오다. 한 가지 선택지에서 원하는 하나의 결과를 100% 확률로 얻어낼 수 없다. 선택할 때 우리는 이 선택지가 가져올 결과가 어떤 형태로 분포하는지를 추론해야 한다. 확률분포가 아무리 유리하다고 해도 나쁜 결과가 나올 수 있다. 그러므로 우리는 유리한 확률분포를 가진 선택지를 다수 확보해 여러 선택을 해야 한다. 

 

ㆍ가장 중요한 것은 실패로부터 배우는 경험이다. 

 

ㆍ'시행착오에 의한 오차 수정이 인간의 유일한 학습 방안이다.' - 칼 포퍼

 

 

프롤로그. 지속 가능한 성공의 열쇠, 확률적 사고

 

ㆍ불확실한 현실에서 성공을 한층 더 확실하게 다지려면 어떻게 해야 하는가에 몰드한다. 그것은 확률적으로 사물을 보는 것 외에는 없다. 

 

ㆍ불확실한 세계에서는 유감스럽게도 확실한 것이 아무것도 없다. 

 

ㆍ확률적 사고는 일반적인 용어가 아니고 명확한 정의도 없다. 불확실성으로 가득 찬 복잡한 세계에서 성공을 지속하기 위해 필요한 사고방식이 있다. 세상을 확률적으로 파악하고, 무슨 일이든 절대시하지 않는 것이다. 이것을 확률적 사고라고 이름 붙이고 그것이 무엇인지 살펴보는 것이 이 책의 취지다. 

 

ㆍ확률적 사고를 엄밀한 수학적 개념으로 정의하지 않는다. 복잡한 이 세계에서 일어날 수있는 모든 일을 확률적으로 계산할 수는 없는 법이다. 즉 엄밀한 확률적 계산이 항상 가능한 것은 아니다. 하지만 '잠깐, 이 방법은 절대 확실하다고 생각했지만 절대 확실하다고 할 수는 없다. 반드시 다른 방법이 있을 것이다'라든지, '잠깐, 이 예측은 100% 확실하다고 생각했지만 100% 확실한 것은 없다. 다른 일이 일어날 수도 있다'라고 생각하는 것만으로도 세상을 다르게 볼 수 있을 것이다. 이것이 확률적 사고의 본질이다. 

 

ㆍ확률적 사고는 기본적으로 복잡한 대상을 다룰 때 요구되는 사고법이다. 세상은 확률적 현상으로 가득하기에 온갖 일에 확률론을 적용할 수 있다. 하지만 일상적이며 단순한 사항은 확률적으로 생각할 필요성이 적고 오히려 비확률적인 사고법으로 대처하는 것이 효율적이다. 

 

ㆍ'진실은 장기적으로 모습을 드러낸다.'

 

ㆍ우연은 예측할 수도, 통제할 수도 없다. 하지만 우연의 영향을 줄이거나 우연을 적극적으로 활용할 수는 있다. 이것이 지속 가능한 성공을 이루는 열쇠다. 

 

1장. 불확실성이 지배하는 세계 - 겉보기 우연과 진정한 우연

 

ㆍ모든 것이 미리 정해진 듯 보이는 일상조차 실제로운 수많은 우연으로 이루어져 있다. 

 

ㆍ우리 삶은 대부분이 예정 조화적으로 보이는 일상의 연속이지만 역사는 비일상의 연속이다.

 

ㆍ스포츠 세계에는 반드시 승자와 패자가 존재한다. 그 결과와 실력이 전혀 관계없다는 얘기는 아니다. 하지만 실력이 반드시 결과로 이어지는 것은 아니다. 토너먼트 모형에서 실력은 확률로 나타나게 된다. 실력이 훌륭한 팀이 반드시 이긴다는 보장이 없기에 당연한 일이다. 요컨대 실력은 확률이라는 필터를 통해서만 결과에 영향을 미치게 된다. 

 

ㆍ왜 우연히 생긴 일로 보이는가? 모든 정보를 알고 모든 것을 정밀하게 계산할 수 없기 때문이다. 완벽한 정보 수집 능력과 계산 능력이 없으면 앞으로 일어날 일을 예측할 수 없고 통제할 수도 없다. 정보와 능력이 부족하기 때문에 예측할 수 없거나 통제할 수 없는 일을 우리는 우연이라고 말하는 것이다. 

 

ㆍ사람은 우연을 필연으로 착각한다. 우연으로 이루어진 일상이 운명에 의해 정해졌다고 느끼고, 주가 예측을 믿고, 영웅과 평범한 사람이 다른 종류의 사람이라고 인식하고, 승자가 최강이라고 생각한다. 그렇다고 해서 사람은 불합리하고 어리석은 존재라고 단정할 생각은 없다. 단, 그런 존재라고 인식해야 한다는 얘기일 따름이다.

 

ㆍ 예측할 수 없는 문제를 해결할 때 예상치 못했던 수단이 도움이 되며, 또한 그런 일들은 미리 내다볼 수 없기에 늘 다양한 수단을 확보해두는 것이 중요하다

2장. 역사와 불확실성 - 승자들은 어떻게 성공했는가

 

ㆍ확률적 사고로 불확실성에 대처하라. 이것이 장기적 성공의 조건이다. 

 

ㆍ이길 수 있는 싸움만 한다. 강한 상대와의 싸움은 피한다. 이 방식은 실은 수많은 명장에게 공통된 점이다. 

 

ㆍ자욱이 낀 전장의 안개 속에서 전력을 다한 뒤 마지막에 우연의 힘을 빌려 승리를 거머쥔 결과 한층 확실하고 불확실성이 적은 승리 방식을 추구하게 되는 것이다. 이것이 명장의 사고법이다. 반대로 범용한 장수는 안개 속에서 저돌적으로 싸운 끝에 우연히 손에 넣은 승리를 자신의 힘으로 쟁취한 것으로 착각하며, 그 뒤에도 짙은 안개 속에서 싸우고 또 싸우다가 언젠가는 패망하는 날을 맞는다.

 

ㆍ불확실성은 누구도 지배할 수 없다. 승자이든 카리스마 경영자이든 미래를 예측할 수 없으며, 그들이 원하지 않는 일도 일어나게 마련이다. 자신을 절대시하고 마음에 들지 않는 것을 배척하면 뜻밖의 일에 대비하지 못하고 잘못 대처하게 된다. 카리스마적 존재나 천재가 치명적인 실수를 범하는 것은 세계가 불확실하기 때문이다. 확실성의 세계관에서는 절대시되는 카리스마나 천재성이 불확실성의 세계관에서는 성공의 필수 요건이 아니라 오히려 파멸을 초래하는 요인이 된다. 바로 이 점이 불확실성이 지닌 가장 기묘한 성질 중 하나다. 

 

ㆍ미국에서는 다양한 생각이 받아들여지기에 때로는 실패하는 경우도 있다. 하지만 그것을 스스로 교정하는 힘을 지니고 있다. 그것이야말로 미국의 강점이다. 

 

ㆍ민주주의란 다양한 요소를 받아들이고 뜻밖에 실패했을 때에도 그것을 수정하는 구조를 갖춘 제도다. 

 

3장. 시장과 불확실성 - 주가를 움직이는 우연+알파

 

ㆍ주식시장은 랜덤워크가 아니라고 딱 잘라 말하고 확실하게 돈을 벌 수 있는 방법이 있다고 생각하는 것은 확률적 사고에서 멀리 떨어진 사고방식이다. 주식의 움직임에 우연 외의 요인도 작용하며 노력이나 능력으로도 이익을 올릴 수 있다고 주장하기 위해서는 어지간히 신중한 고찰이 필요하다. 물론 그것이 가능하다는 것이 나의 결론이다. 다만 우연이 미치는 영향의 크기를 고려하면 주식시장에서 이익을 올리는 그 어떤 방법도 모조리 확률적으로 설명할 필요가 있다. 100% 확실한 방법이란 없다. 이길 확률이 높은 방법이 있을 뿐이다.

 

ㆍ우연만으로 성립된 세계는 방향감이 없는 세계라는 이미지가 있을지 모른다. 하지만 그렇지 않다. 우연만으로 이루어진 세계는 사실 드라마틱하며 실로 운명적이다. 그리고 놀랄 정도로 현실 세계와 비슷하다. 

 

ㆍ잘못된 판단이었는데도 불구하고 단순히 우연에 의해 성공한 것에 만족해서 스스로 반성하지 않으면 언젠가 파멸적인 사태를 초래할 가능성이 커진다. 확률적 사고는 막연한 것처럼 보일지 모르지만, 장기적으로 성공을 지속할 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 나누는 분수령이 된다. 

 

ㆍ사람들은 우연 속에서 필연을 찾아내고, 불규칙한 움직임 속에서 패턴을 찾아낸다. 그리고 사건이 일어나는 확률을 무의식중에 자신의 입장에 맞게 수정해간다. 

 

ㆍ주식시장은 100%는 아니지만 사람이 생각하는 것 이상으로 우연에 의해 주가가 움직이는 경우가 많다. 주가의 움직임을 정확하게 예측할 수 없고 반드시 돈을 버는 필승법도 존재하지 않는다. 

 

ㆍ“결과는 나빴지만 판단 자체는 잘못되지 않았다”라고 결론을 내었다. 이것이 바로 확률적 사고의 핵심이다. 15% 확률이라고 생각한 일이 실제 일어난 것이 그 판단이 잘못되었다는 것을 의미하지 않는다. 15% 일어날 수 있는 사태는 15% 확률로 현실이 된다. 이 일이 잘못되었다고 말할 수 있는 것은 가령 50% 확률로 일어난다고 보아야 할 것을 15% 확률이라고 판단했을 때다. 

 

4장. 과학과 불확실성 - 신은 주사위를 던진다

 

ㆍ미래를 전혀 예측할 수 없다는 말은 어불성설이다. 예측 가능한 부분이 있게 마련이다. 

 

ㆍ라플라스의 악마가 모든 입자의 현재 상태를 완전하게 알고 무한한 계산 능력으로 계산해도 파동으로 행동하는 입자가 관측에 따라 어디에서 발견될지는 알아맞힐 수 없다. 양자역학은 결국 라플라스의 악아의 마력을 봉인한 것이다. 

 

ㆍ결국 복잡계는 예측 불능성에 의해 나타나는 불확실성을 약화하지 않는다. 오히려 세상에 불확실성의 효과를 확실하게 뿌리내리는 역할을 하는 듯 보인다. 무엇보다도 복잡계는 우연의 영향을 크게 증폭하는 기능을 지닌다. 그래서 복잡한 사회 현상에서 불확실성의 효과를 무시하면 예기치 못한 함정에 빠져버리는 것이다.

 

ㆍ진화는 미리 계획된 것이 아니다. 때로는 우연에 희롱당하고 때로는 우연의 도움을 받으면서 변화를 거듭했다. 순조로운 환경보다 역경이 변화를 촉진한다. 고도의 지성을 갖춘 인간조차 계획에 의해 만들어진 것이 아니다. 우연과 시행착오가 만들어낸 것이다. 시행착오에 의한, 계획 없는 진보. 이것이야말로 진화의 본질이다. 그리고 불확실한 세계를 헤쳐나가는 확률적 사고의 본질이기도 하다.

5장. 확률적 사고의 힘 - 불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법

 

1) 불확실성은 아무도 예측할 수 없다.

2) 불확실성이 지배하는 세계에서는 실패를 피할 수 없다. 

3) 불확실한 세계에서는 모든 것이 확률을 동반한다. 

 

ㆍ다양성은 당장 명확한 성과를 안겨주지는 않는다. 발등에 불이 떨어졌을 때는 효력을 실감하기 어렵다. 하지만 다양성을 소홀히 해서 잃고 나면 대가는 참혹하기 이를 데 없다. 

 

ㆍ지금까지 본 대로 불확실성의 세계에는 다양성 확보, 실패의 허용과 활용, 장기적 관점이 필요하다. 이 세 가지가 확률적 사고의 키워드다. 이런 요소가 갖춰지면 다양한 관점을 받아들이고 때로는 작은 실패를 반복하고 조금씩 전진하면서 오랫동안 지속되는 성공을 이루게 된다. 이것이 고대 로마와 생명 진화의 과정에서 볼 수 있는 ‘시행착오에 의한, 계획이 없는 진보’이며, 그야말로 확률적 사고의 진수다.

 

ㆍ큰 수의 법칙과 시간의 효과에 의해 진실은 시간이 흘러가면서 점차 명료해지며, 올바른 방식과 그렇지 않은 방식의 차이가 서서히 커진다. 단기간의 결과는 실력보다 우연에 좌우되는 경우가 많다. 하지만 장기적인 성공은 우연만으로는 이룰 수 없다. 

 

ㆍ아무리 뛰어난 조직이나 구조라도 한번 만들어놓으면 그것으로 끝나는 것이 아니다. 조직은 시간과 더불어 풍화된다. 풍화에 견디기 위해서는 변화해야 한다. 조직이나 구조에 완성품이란 없으며 계속 만들어가야 한다. 이것이 가능한 조직만이 오랫동안 살아남을 수 있다. 

 

ㆍ다양성 확보, 실패의 허용과 활용, 장기적 관점 - 이 세 가지는 확률적 사고의 골격이다. 

 

ㆍ아무리 세상이 불확실하고 예측이 곤란하다고 해도 미래를 막연하게 대비할 수는 없다. 어떻게 하면 미래를 적절하게 예측할지 생각하는 것이 불확실성에 대처하는 하나의 방법이다. - 적절한 예측의 열쇠는 '가정-검증형 사고법'이다. 

 

에필로그. 비확률적 사고 vs. 확률적 사고

 

ㆍ비확률적 사고의 유형

1) 인과론

2) 결과론

3) 이원론

4) 노력 만능론

 

ㆍ확률적 사고의 특징

1) 다양성 확보

2) 실패의 허용과 활용

3) 장기적 관점

4) 인지 편향의 회피와 통계적 기법

5) 가설-검증형 방식

6) 시행착오로 조금씩 꾸준히 만들어간다.